“文英讲坛”第十三期——邹小勤：

2021经济学诺奖得主的贡献之计量经济学“可信性革命”

我院第十三期“文英讲坛”特邀国际金融与贸易学院的邹小勤老师，为我们开展以“2021经济学诺奖得主的贡献：计量经济学‘可信性革命’”为主题的讲座，邹老师分别从五个章节向同学们讲述了相关内容。

首先，在第一章节里，邹老师向同学们介绍了2021年诺贝尔经济学奖得主的有关情况。诺奖颁发给了三位美国经济学家，分别是：加州大学伯克利分校的戴维·卡德(David Card)、麻省理工学院的约书亚·安格里斯特(Joshua D.Angrist)和斯坦福大学的吉多·伊本斯(Guido W. Imbens)，以表彰他们在使用“自然实验”方面做出了“挑战传统智慧”的开创性工作，即如何将现实世界变成他们的实验室并得出结论。

其次，在第二、第三和第四章节里，邹老师向同学们重点讲述了因果关系的内容。邹老师先讲述了相关关系和因果关系，从一个是否服药的例子出发，通过统计分析得出了男人和女人都应该服药而作为人则不能服药的悖论，从而引出了辛普森悖论，即事物间存在的相关关系不一定是因果关系，因为研究分析过程中有可能忽视了潜在变量的影响。

接着，邹老师讲述了因果关系估计偏差来源，主要包括混淆变量偏差、过度控制偏差和内生选择偏差三个方面。混淆变量是指与自变量和因变量均相关的变量，该变量使得自变量和因变量之间产生了虚假的关系，在有混淆变量存在的情况下得到的两个变量的相关性并不是因果关系。此时可以通过截断混淆路径，即通过给定混淆变量，来排除混淆因素的干扰。当给定两个变量共同影响的对撞变量时，两个变量之间会产生一个衍生路径，这个衍生路径会造成两个原本不相关的变量变为相关，或者造成原本相关变量的相关性发生改变。

最后，在第五章节里，邹老师介绍了一些前沿的估计方法。比如，简单回归法和匹配法(PSM)可用来解决可观测因素造成的混淆偏差；面板数据分析法可用来解决可观测因素和不随时间变化的不可观测因素造成的混淆偏差；工具变量法、双重差分法、断点回归法和合成控制法可用来解决可观测因素和不可观测因素造成的混淆偏差；样本自选择模型可用来解决包括不可观测因素造成的内生选择偏差。

针对这场讲座，邹老师还给出了自己的观点，即认为计量方法难以代替经济学理论的因果分析。老师的偏趣味性案例讲解，让计量经济不再显得高深莫测，大家都表示本次讲座对自己在计量经济学方面的学习很有帮助，尤其在之后撰写论文的实证部分，怎样选择调节数据，如何选择合适的模型方面很有指导意义。

图文：黄晓慧、张键林

审核：曾健